Биография 7 июля 2022 в 23:07

История успеха трейдера-математика Джеймс Харрис Саймонс

Математик, ставший на путь трейдинга в достаточно зрелом возрасте, Джеймс Харрис Саймонс снискал славу как эффективный управляющий, чьи фонды достигали высочайших показателей по прибыли. За 2014 год его инвестфонд Renaissance Technologies помог заработать $1,1 млрд. К 2018 году состояние оценивалось в $20 млрд. Состоявшись на математическом поприще лично, он сколотил первую успешную команду ученых, работающих на нужды Уолл-Стрит.

Кто такой Джеймс Харрис Саймон

Можно назвать Джеймса Харриса Саймонса умнейшим из миллиардеров, поскольку именно наука помогла ему преуспеть и разбогатеть. Помимо успешного трейдинга он известен своими научными трудами по математике, и активной деятельностью в благотворительной сфере. Джеймс Саймонс смог доказать, что с помощью математических моделей можно успешно делать прогнозы в любых сферах финансового мира.

Renaissance Technologies – основанный математиком хедж-фонд, не первый десяток лет опережающий результаты маститых трейдеров и инвесторов, таких как Джордж Сорос и Уоррен Баффет.

Помимо трейдинга и успехов в математике, ученый преуспел в области физики и медицины.

Входя в круг избранных, Джим Саймонс не спешит выставлять напоказ свою личную жизнь, однако журналистам удалось раскопать важнейшие факты из личной биографии.

Путь к успеху

Джеймс (более известный как Джим) Харрис Саймонс родился в 1938 году в Массачусетсе, рос в американском Бостоне, однако его род имеет и российские корни. Известно, что один из родственников был Георг Кантор, ученый из Петербурга, создавший теорию множеств. Про Россию любил рассказывать Джиму дед по материнской линии. Его истории были колоритны увлекательны – красивые женщины, черная икра, водка.  Недвусмысленным фразам на русском Джим также научился у дедушки.

Питер Саймонс был владельцем элитного обувного производства, а управляющим этой фабрикой был Мэттью Саймонс, отец будущего ученого.

Будучи четырехлетним малышом, Джим, наблюдая за тем, как бак опустел наполовину, задумался о явлении, описанном еще во времена Древней Греции философом Зеноном.

В восемь лет он точно знал, что хочет стать математиком. В ответ на доводы семейного врача, утверждавшего, что ученым он едва ли преуспеет финансово, мальчик обещал попробовать это сделать.

В 20 лет Джим получил степень бакалавра в технологическом университете Массачусетса, где он изучал математику, и в частности, любимую дифференциальную геометрию и математический анализ. Несмотря на успехи, молодой ученый был лишен занудства, и даже выступил в роли зачинщика пожара в студенческом туалете.

Ученый

В 1961 году Джим Саймонс защитил докторскую степень по математике в Калифорнийском университете в Беркли, выбрав для диссертации область дифференциальной геометрии.

По окончании университета преподавал в Гарварде, параллельно читая лекции в других учебных заведениях, поскольку заработка едва хватало для расчетов по кредиту.

В 1964 году Саймонсу предложили работу в Институте оборонного анализа, пообещав двойной рост дохода. В этом центре исследований выполняли заказы для АНБ, а характер работы позволял продолжить исследованиями. Перед ученым была поставлена задача – найти способ взлома советских секретных кодов, и с этой задачей он справился, получив награду от Минобороны США.

В период работы на государственные нужды росла и крепла идея создания собственного дела, связанного с изучением и анализом поведения биржи и электронных торгов. Поскольку в тот момент инвестиционный капитал найти не удалось, проект так и не был реализован.

Репутацию выдающегося ученого-математика ему принесла научная публикация «Минимальные поверхности в римановых многообразиях» (1968 г.) Также была написана секретная работа, доступ к которой имели только сотрудники американской спецслужбы.

В этой работе Саймонс исследовал вероятностные модели, которые можно было бы использовать для анализа поведения фондового рынка. Автор отказался следовать общим принципам, на которые ориентировалось большинство биржевых трейдеров. Вместо новостного фона и статистики во главу угла были поставлены макроскопические переменные, определявшие настроения рынка и выявлявшие возможные колебания. Эта работа стала началом пути к настоящему богатству и процветанию.

Наука или биржа?

Первый опыт игры на бирже пришелся на 1959 год, когда новоиспеченный супруг Мэрилин Джим Саймонс решил инвестировать полученные в качестве свадебного подарка $5 тыс. в экспортера фруктов и химическую отрасль. Когда сделка не оправдала себя, он решил по совету брокера купить фьючерс на соевые бобы, опираясь на прогнозы аналитиков Merrill Lynch о росте цен на бобовые. Однако Саймонс не смог своевременно зафиксировать прибыль, и когда после роста цена пошла вниз, едва вернул инвестированное.

В 1967 году Саймон, имея блестящие виды на дальнейший рост по карьерной лестнице, публично высказывается против войны во Вьетнаме. Предлагая вместо расходов на бомбы и военные действия в другой стране обратить внимание на нужды собственной страны. На этом карьера в государственном центре исследований для Саймонса завершилась, а ученому пришлось вернуться к преподавательской деятельности.

Собрав команду из 20 сильнейших ученых в области геометрии, Джим Саймонс создал на базе университета в Стоуни-Брук ведущий центр по изучению геометрии. В 1974 году стал соавтором самой известной работы «Характеристические формы и геометрические инварианты», а двумя годами позже был награжден премией Веблена в области геометрии.

Достигнув высот в научном мире, Саймонс не оставлял идеи продолжить инвестиционную тему, и в том же 1974 году он вкладывает средства в инвестфонд Чарли Фрайфельда, строившего эконометрические модели для прогнозирования товарных котировок, и довольно удачно. Так, например, один из прогнозов сулил подорожание сахара на 200%, и принес Саймонсу и его друзьям $6 млн прибыли на вложенные $600 тыс.  Вместе с отцом он заработал на этой сделке $1 млн.

Джима Саймонса математика охватил азарт трейдера. Валютному рынку он посвящал все свободное время.

Трейдер

Частный фонд Limroy создан Саймонсом в 1978 году для валютного трейдинга, когда остальные не скрывали своего скепсиса по поводу этой затеи. Проявив свои таланты в качестве математика и дешифровщика, он собирался преуспеть в увлекательном мире трейдинга. Будучи математиком от рождения, он до этого не занимался серьезным изучением финансов, а биржевые сделки хотел выразить через формулы.

В сотрудничестве с Ленни Баумом были разработаны эконометрические модели для Monemetrics, новой компании Саймонса, изначально предназначенную для проведения собственных мелких ставок для отработки стратегий с целью дальнейшего масштабирования.

Фонд начал приносить отличный доход – за неполные три года после своего создания он заработал $43 млн., однако в 1984 году работу фонда пришлось останавливать из-за огромных убытков, полученных по облигациям и неудачным решения по валютным сделкам с иеной.

Limroy закрыли в 1988 году, а Monemetrics, переименованный Renaissance Technologies (сокращенно — RenTech) продолжил работу, появился новый флагманский фонд Medallion Fund, в котором использовались стратегии, основанные на математических моделях Леонарда Баума, доработанные Джеймсом Аксом. Достигать отличных результатов помогло развитие компьютерной отрасли. Компьютеры помогали отслеживать множество позиций, а прибыль фонда складывалась из множества микроприбылей.  С момента создания Medallion всегда оставался прибыльным. Исключение составил 1989 г., когда Medallion впервые получил убыток.

Многие хотели бы вложить капиталы в фонд Саймонса, однако с 1993 г. инвестировать в него могут только родные Джима и сотрудники фонда. Отойдя от всех оперативных дел в 2010 г., он оставался сопредседателем совета директоров Renaissance Technologies. По версии издания Forbes, в сентябре 2020 г. топ богатейших управляющих фондами возглавлял Джим Саймонс.

Принципы Саймонса

Главный принцип Джима Саймонса невозможно представить без математики:

  1. Мы оказываемся правы в 50,75% случаев;
  2. И в этих случаях мы уже уверены на 100%;
  3. Это можно использовать, чтобы зарабатывать миллиарды.

Внедрение компьютеров, работающих по алгоритму, окончательно победило классический трейдинг, ведь только роботу под силу проводить по 100 000 сделок.

Советы Джима Саймонса трейдерам звучат актуально в любой момент времени:

  1. Работать с умными людьми;
  2. Не тяните время, когда нужно принять решение. Принимайте решение. Оно может оказаться неверным, но лучше принять решение, чем долго тянуть время и в итоге не принять никакого;
  3. Если вас увольняют, это может быть лучшему. Просто не нужно, чтобы это входило в привычку;
  4. Когда ты делаешь деньги, ты ощущаешь себя гением, а когда теряешь — дураком.

Саймонс как инвестор оказался одним из самых успешных – его решения чаще оказывались правильными, что заставляет участников рынка внимательно прислушиваться к тому, что он говорит и делает.

По мнению Саймонса, финансовые рынки живут по другим законам, непохожим на законы физики или химии. Их особенность заключается в непостоянстве - со временем они меняются. «Спрогнозировать ход кометы легче, чем курс акций Citigroup», – говорит инвестор, и это, наверное, и делает финансовый мир столь привлекательным для разностороннего таланта Саймонса.

Точный прогноз и последующее своевременное решение – то, чего так не хватает инвесторам, чтобы достичь финансового процветания на уровне Джеймса Саймонса. Чтобы принимать ответственные решения на бирже, человеку нужна информация, тщательно проанализированная и проверенная. Распознать сигналы рынка и следовать верной стратегии поможет сервис Finrange. Регистрируйтесь на сайте и получайте доступ к свежей аналитике и статистике, знакомьтесь с экспертными обзорам рынка, анализируйте собранную отчетность по предприятиям-эмитентам, и выбирайте лучшее. Подпишитесь на Finrange, чтобы получить все необходимое для стабильного дохода от инвестиций.

Полезная информация и никакого спама

Хотите быть впереди рынка? Начните прямо сейчас!

Зарегистрироваться

Календарь инвестора

Хотите быть в курсе всех событий? Начните прямо сейчас!

Календарь инвестора
Зарегистрироваться
Читайте также

В поисках прибыли

Результаты наших портфелей на российском рынке за 18-22 марта 2024 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги портфеля Finrange и делимся результатами. Рассказываем сколько заработали на фондовом рынке.

24 мартa, 21:03

Аналитика

Акции Группа Астра +7% за день. Почему растут акции?

Узнайте, почему акции российского разработчика операционных систем, Группы Астра, внезапно выросли на более чем 7% сегодня. Возможные причины включают в себя отчёт за 2023 год, возможное проведение SPO, а также положительный новостной фон.

21 мартa, 23:03

ТОП-5 акций по дивидендной доходности